Este indicador deve ser adicionado abaixo de um gráfico de preços. Ele é feito para localizar BIG pontos de viragem. A idéia é permitir pontos de entrada (e saídas) onde há uma curva definida em vez de gerar sinais em regiões que são essencialmente planas, sem qualquer tendência. Eu também uso paradas, tanto em backtesting e negociação real porque você é tolo para pensar que cada comércio é um vencedor. O melhor parâmetro para ajustar primeiro é o intervalo de desvio padrão, quanto menor for, menos sinais serão gerados. Os outros parâmetros são basicamente apenas para obter uma linha preta graficamente traçada. Tags: oscillator, trading system, amibroker Enviado por sudhir12192 há cerca de 7 anos Fórmulas similares Você deve ser um membro para ver esta fórmula e ter contribuído com pelo menos 1 fórmulas. Por favor faça o login ou registre-se . 4 Comentários14. Técnicas de Swing Trading Há muitas abordagens diferentes para a negociação com a tendência de seguir sendo um dos mais populares. Negociação com a tendência é uma das formas mais simples de negociação no mercado. O objetivo do comerciante de tendência é identificar a tendência atual, tomar uma posição na direção trendrsquos e manter essa posição até que a tendência mudou. Em seguida, uma posição é tomada na direção da nova tendência. Para definir um ndash de reconhecimento de tendência, uma tendência de alta é uma série de picos e depressões mais altos e uma tendência de baixa é uma série de picos e depressões inferiores como mostrado no gráfico à esquerda. E então veja o que está acontecendo no gráfico abaixo. O mercado parece estar se movendo para cima, mas finalmente acaba em lugar nenhum. A maioria dos mercados acabam variando sem movimento por cerca de 30 do período comercial. Um comerciante do balanço necessita reconhecer que os períodos de variação são parte das características normais do mercado conservado em estoque e trabalhar completamente evitando tais períodos na extensão possível. As médias móveis estão entre as maneiras as mais simples de negociar mercados de tendência e os detalhes deste foram dados em uma outra seção que movem as médias e no guia negociando do balanço. 14.1 Padrões não padrão e como negociá-los Você deve estar ciente dos seguintes padrões e abordagens não-padrão para trocá-los. Em um padrão padrão, você esperaria por uma alta mais alta e uma nova alta mais alta e comércio longo acima do último máximo e da mesma forma em uma tendência para baixo esperar uma baixa mais baixa e uma menor e comércio uma vez que o preço cruza abaixo de dois baixos inferiores consecutivos. Abordagens para negociar outros padrões são dadas abaixo. 14.2 Volume e Tendências O volume do gráfico de ações também nos mostra a quantidade de liquidez em um estoque. Liquidez simplesmente se refere a como é fácil entrar e sair de um estoque. Se uma ação está negociando em baixo volume, então não há muitos comerciantes envolvidos no estoque e seria mais difícil encontrar um comerciante para comprar ou vender para. Neste caso, diríamos que é ilíquido. Se uma ação está negociando em alto volume, então há muitos comerciantes envolvidos no estoque e seria mais fácil encontrar um comerciante para comprar ou vender para. Neste caso, diríamos que é líquido. Você não pode comprar algo, a menos que alguém está vendendo para você e você não pode vender algo, a menos que alguém está comprando de você 14.3 Estágios que as existências passar Por favor, explore o site de referência Swing-Trade-Stocks para obter detalhes completos. Aqui, apenas um resumo é fornecido. Fase 1 Fase 1 é o palco logo após uma tendência de baixa prolongada. Este estoque foi indo para baixo, mas agora ele está começando a negociar lateralmente formando uma base. Os vendedores que já tiveram a mão superior estão agora começando a perder seu poder por causa dos compradores começam a ficar mais agressivo. O estoque apenas drifts de lado sem uma tendência clara. Todo mundo odeia este estoque Finalmente estoques sair para o estágio 2 e começa a tendência de alta. Oh, a glória do estágio 2. Às vezes eu tenho sonhos de ações no estágio 2 É aqui que a maioria do dinheiro é feita no mercado de ações. Mas aqui está a coisa engraçada: Ninguém acredita no rally Isso é certo, todo mundo ainda odeia o estoque. Os fundamentos são ruins, a perspectiva é negativa, etc. Mas os comerciantes profissionais sabem melhor. Eles estão acumulando ações e se preparando para despejá-lo para aqueles ficando no final. Isso configura o estágio 3. Finalmente, após o glorioso avanço do estágio 2, o estoque começa a trocar de lado novamente e começa a churn. Novos comerciantes estão apenas começando agora Este estágio é muito semelhante ao estágio 1. Os compradores e os vendedores movem-se no equilíbrio outra vez eo estoque apenas drifts longitudinalmente. Agora está pronto para começar a próxima etapa. Esta é a temida tendência de baixa para aqueles que estão por muito tempo este estoque. Mas, você sabe o que a coisa engraçada é Você adivinhou. Ninguém acredita na tendência de baixa Os fundamentos provavelmente ainda são muito bons e todo mundo ainda ama esse estoque. Eles acham que a tendência de baixa é apenas uma correção. Errado Eles segurar e segurar e segurar, esperando que ele irá reverter novamente. Eles provavelmente compraram no final do estágio 2 ou durante o estágio 3. Desculpe, você perde. Checkmate 14.4 A Zona de Ação Traders (TAZ) Por favor, explore o site de referência Swing-Trade-Stocks para obter detalhes completos. Aqui, apenas um resumo é fornecido. Posição Trader: Este tipo de comerciante está olhando para manter ações por longos períodos de tempo. Eles compram ações que estão começando a sair dos padrões de base para uma tendência de alta da fase dois. Isto é provável onde você verá instituições comprar estoques. Esta pressão de compra é o que inicia a tendência de alta. Eles estão esperando que os próximos dois grupos de compradores vão empurrar o estoque mais alto. Momentum Trader: Este tipo de comerciante compra ações que são, bem, mostrando impulso Eles compram ações logo após uma grande mudança em um estoque e mantenha por um curto período de tempo. Eles estão pulando em uma placa de um estoque em movimento rápido olhando para capturar ganhos de curto prazo rapidamente. Swing Trader: Este é o tipo de comerciante referido nesta seção. Você está trocando os balanços dentro da tendência. Aqui está um gráfico que pode ajudá-lo a ver melhor como tudo se desenrola. No gráfico acima você também pode ver a zona de ação de comerciantes que é a área entre os 10 SMA e 30 EMA. Este é o lugar onde você, como um comerciante swing olhar para reversões de volta para o lado positivo quando vai longo e reversões para a desvantagem ao curto-prazo stocks. Não importa se você usa SMAs ou EMAs. Há pouca diferença entre os dois assim que não começ travado acima nas variações. Estamos apenas usando essas médias móveis para criar uma zona que vamos encontrar nossas entradas para posições longas e curtas. Bem, cubra as entradas (e saídas) em uma seção separada deste site. O que é tão especial sobre esta zona Muitas inversões acontecem nesta área. Assim, a fim de criar um foco em sua estratégia de negociação, é útil para reduzir suas configurações de estoque potencial para uma área em um gráfico. Esta zona fornece uma infinidade de configurações em uma base diária. Não estamos realmente preocupados com as médias móveis. Quando uma ação puxa para trás nesta zona, olhe para a esquerda para identificar suporte e resistência, linhas de tendência, padrões de castiçal, etc. Você está procurando múltiplos sinais todos apontando na mesma direção. O TAZ é útil para negociação pullbacks. Não faz mais sentido para comprar um estoque depois de uma onda de venda ocorreu em vez de ficar preso em um sell-off Doesnt faz mais sentido curto um estoque após uma onda de compra ocorreu em vez de ficar preso em um rali Onde fazer Você compra um pullback e onde você curto um rally Você compra-los e curto-los na Zona de Ação Traders (TAZ). Veja os exemplos de gráficos abaixo. Da mesma forma, o primeiro pullback em um rally longo ou curto é geralmente o lugar mais eficaz para entrar. Este é o tipo mais confiável de entrada em um estoque e esta é a área provável onde o dinheiro institucional vai entrar no estoque. Se você negociar apenas um padrão, isso deve ser Você pode entrar em um estoque no início de uma tendência, em um ponto de baixo risco, e você pode ter lucros parciais e montar a tendência de conclusão O indicador Zig que é postado aqui Ajuda-o a negociar pullbacks nos balanços. 14.5 4-Patterns for Swing Traders Confira os detalhes aqui na Swing Trades para este excelente trabalho e use seus serviços, como o que é mostrado aqui. 14.5.1 O padrão de negociação T-30 A configuração. O nome T-30 (clique no link para ler mais no Swing Trade) refere-se a uma cauda que corta para baixo através da média móvel exponencial de 30 períodos. Isto se parece com um padrão de castiçal de martelo no gráfico, mas não tem que ser um martelo perfeito para ser considerado um T-30. Além disso, a cor do corpo real não é importante. Esta cauda na carta flushes outros comerciantes fora do estoque. Nota: Não há nada de especial sobre a média móvel de 30 períodos. É apenas uma referência. Olhe para a esquerda no gráfico para determinar o suporte e resistência. Quando você está negociando qualquer tipo de padrão cauda ou martelo, sempre olhar para o volume a ser maior do que o dia anterior. Isso sugere que muitos comerciantes foram abalados e demanda está pegando. Isto é importante A entrada: Se você é capaz de comércio durante o dia, em seguida, comprar o estoque no dia do martelo (cauda) perto do final do dia. Você não precisa de nenhum tipo de confirmação ou qualquer outra coisa. Você só precisa ver que este estoque está em um nível de suporte e que a demanda está entrando no estoque (volume). Essa é toda a confirmação que você precisa. Se você não pode negociar durante o dia, em seguida, coloque sua parada de compra acima do alto deste dia martelo. No dia seguinte, você terá que verificar para ver se você ficar cheio e, em seguida, colocar a sua ordem stop loss. Você também pode usar uma ordem de suporte. O Stop Loss OrderHá duas opções para a colocação de sua ordem stop loss. Cada um tem vantagens e desvantagens. Você decide o que é certo para você. Opção 1: Coloque sua parada sob a parte baixa do martelo. A vantagem para isso é que sua parada está longe de seu preço de entrada e você provavelmente não será interrompido prematuramente. A desvantagem para isso é que, porque a sua paragem é tão longe, você terá que comprar menos ações, a fim de cumprir com suas regras de gestão de dinheiro. Opção 2: Desça até o gráfico de 60 minutos e coloque sua parada sob uma área de apoio mais perto do corpo real da vela. A vantagem disto é que você começa a comprar mais ações porque sua parada está mais perto de seu preço de compra. A desvantagem disso é que, porque sua parada é tão próxima, você pode ficar parado mais vezes, antes de um grande movimento acontece. 14.5.2 Ghost Town Chart Pattern A cidade fantasma do nome do SetupThe (clique no link para ler mais no Swing Trade) refere-se a uma configuração de baixa volatilidade. E o que se segue baixa volatilidade Alta volatilidade Isso se repete uma e outra vez em cada gráfico - em cada período de tempo. Com este padrão gráfico, você verá pullbacks na Zona de Ação Traders que terminam em velas de intervalo estreito. Essas velas também são conhecidas como estrelas ou dojis. Combine esses padrões de preços com baixo volume e você tem um comércio vencedor na tomada Nota: Na terminologia do castiçal, estrelas. Tecnicamente tem que intervalo de distância da vela anterior para ser chamado de estrelas. Eu não acho que isso é necessário para trocá-los. Como negociar este PatternThis pode ser complicado. Quando você tem uma situação potencialmente explosiva, o estoque pode ser propenso a whipsaws. Aqui está como evitá-los. A entrada Com este padrão, você quer evitar apenas colocar sua parada de compra acima da alta anterior. Você obterá provável começ enchido prematuramente Método 1: Põr sua parada da compra acima do alto da vela estreita a mais elevada da escala. No primeiro exemplo (longo), há três velas que eu destaquei. O meio tem o mais alto. Coloque sua parada de compra em acima disso. Isso é revertido para posições curtas. Método 2: aguarde até que outro padrão para desenvolver antes de inserir o estoque. Você notou o T-30 (s) Método 3: Mover para baixo um período de tempo para o gráfico de 60 minutos e esperar por ele para breakout. Muitas vezes o gráfico de 60 minutos lhe dará um sinal de aviso prévio de que o estoque está prestes a quebrar (em uma direção ou outra). A parte mais difícil deste padrão é a entrada. Muitas vezes o estoque vai subir e depois vender. Ou, ele vai se mover para baixo, e depois rally. Isso pode causar whipsaws. A vantagem para este padrão é que sua parada pode ser muito perto de seu preço de compra, então seu risco é pequeno. Se você parar, considere outra entrada. O movimento que se segue é geralmente vale a pena 14.5.3 Swing Trap Pattern Isso é o que está acontecendo no padrão: Este estoque rallies difícil de 42,00 (ver gráfico). Ele então puxa para trás muito bem na TAZ. Isso teria sido um bom retorno ao comércio. Mas olhe o que acontece em seguida. Ele se recupera um pouco, mas depois ele falha e vai para a direita para baixo. Isso atrapalha os comerciantes swing que são longas este estoque. Eles colocaram suas ordens stop loss sob a primeira tentativa de reunião. Mas, quando o estoque caiu, ele tomou suas ordens stop loss. Agora que a maioria dos vendedores estão fora do comércio, as ações podem se reunir. E isso é exatamente o que ele fez. Como trocar este padrão A chave com este padrão gráfico é procurar o shakeout. O balanço final DEVE ir abaixo da baixa do primeiro balanço. Muitas vezes, este balanço final terminará em um martelo. Este martelo irá tirar todas as ordens stop loss e você está pronto para ir A entrada: Esperar por um padrão de castiçal para desenvolver no balanço final (neste caso, era um martelo). Então você pode comprar o estoque no dia do teste padrão, ou esperar, põr em uma parada da compra acima do alto do teste padrão do castiçal. Cabe a você como você deseja entrar no estoque. 14.5.4 Padrão do gráfico da armadilha lateral Leia mais na Swing Trade Stocks. Isto é apenas um resumo. Como trocá-lo. Há três componentes para a negociação deste padrão de gráfico: reversão de repartição de consolidação Você precisa de uma consolidação lateral, em seguida, uma quebra causando o gráfico para olhar para baixo e, finalmente, um padrão de reversão. É por isso que esse padrão é chamado de armadilha lateral. O estoque comércios lateralmente e, em seguida, armadilhas comerciantes que shorted o breakdown. The Entrada Você quer estabelecer uma posição com este estoque no dia da vela de reversão. Mas, você não quer negociar apenas qualquer vela de reversão. Você quer que a vela seja forte. Certifique-se de que fecha pelo menos até a metade do alcance da vela de avaria. Isto irá mostrar-se como um padrão de castiçal piercing ou um padrão de candlestick engolindo bullish (veja os exemplos acima). Tomando lucros Nada especial aqui. Basta seguir suas paradas usando sua estratégia de saída favorita. No entanto, quando o mercado acionário oferece-lhe um presente - levá-lo Se o estoque explode, e sobe 15 em um par de dias, pelo menos, ter lucros parciais e trilha suas paradas no resto. Tenha em mente que você está querendo ver esta ação mover acima desse padrão de negociação lateral (consolidação). Isso é onde a explosividade vai chutar. 14.6 Swing negociação em Ação Aqui está um simples balanço trading indicador que usa um princípio de negociação breakout. O mesmo indicador pode ser usado com médias móveis para retrocessos de comércio, e e exemplo do que segue. O indicador é desenhado com a função Amibroker Zig. No entanto, a função Zig tem um atraso desde a formação do pivô até à indicação do pivô. Isto tem sido contornado, mostrando quando o pivô é formado com setas como mostrado na tabela abaixo para o Nifty. Quatro ofícios são mostrados e eles demonstram a formação desigual dos balanços e os níveis de entrada. No primeiro comércio entrou em 5179, temos duas inferências de entrada. O primeiro pico é maior do que o próximo pico, enquanto duas baixas mais altas são feitas. O ponto de entrada e SL é o mesmo para os dois níveis de entrada. Esse comércio permite uma saída em 200 pts de lucro. A entrada curta seguinte falha, uma vez que uma calha inferior é formada, mas cancelada por um valor mais alto imediatamente após. Pode-se jogar em segurança e esperar que o preço caia abaixo da segunda depressão e depois entrar, que é na verdade a entrada para o terceiro comércio, que é bem sucedido e faz 300 pts. Analise isso cuidadosamente, juntamente com as regras de swing e exceções e como eles são tratados. Incluído é o AFL que gerou o indicador. O parâmetro de alteração de porcentagem pode ser variado para gerenciar scrips com diferentes preços e diferentes intervalos de tempo. A percentagem de alteração utilizada para este gráfico é 0,6. Cuidado. Use swing trading para scrips altamente líquidos e índices apenas para que as regras normais são seguidas. Os scrips menos líquidos darão whipsaws freqüentes. Enquanto o gráfico acima está em um horário, veja o mesmo gráfico para um movimento Nifty 5 minutos em 18 de novembro. É sempre seguro entrar em um comércio após dois altos mais altos para uma entrada longa e duas baixas mais baixas para uma entrada curta, particularmente para negociação intraday para evitar whipsaws. 14.7 Exemplo de Negociação de Retirada Aqui está um exemplo de negociação de Retirada usando o Zig Indicator AFL. Observe que você pode suprimir os pivôs, as setas de indicação do tempo de formação do pivô ou as linhas EMA, selecionando os parâmetros apropriados no AFL. Ajustes simples, que ajudam a obter as cartas uncluttered. Veja os gráficos 1030 EMA ea zona de negociação (o primeiro pullback está no TAZ no curto, bem como o primeiro pullback no longo rali também). 14.7 Bear e Bull armadilhas em Swing Trades Leia este excelente artigo de Howard Friend para saber mais. 14.8 Fibonacci Retracements Coloque aqui apenas para completeness. Por favor, leia os detalhes completos no Swing-Trade-Stocks. (Clique no link). Vou adicionar AFLs que usam este princípio em breve. 14.9 Gann Swing Charts for Trading Este é um conceito interessante de James A. Hyerczyk relatado em Trading Markets (clique no link). E eu estou implementando isto para o benefício de praticantes de TA de brotamento aqui. Ao escrever sobre o padrão no contexto de Gann, o Gann Swing gráfico é o primeiro padrão que vem à mente. O gráfico Gann Swing também é frequentemente referido como o Indicador de tendência Gann. A criação de um Gann Swing Chart é um primeiro passo importante no uso da análise de Gann porque identifica a tendência e os topos e fundos importantes a partir dos quais desenhar os ângulos de Gann. Além disso, o gráfico fornece informações valiosas para o comerciante, como tamanho e duração dos balanços. Esta informação ajuda o comerciante a encontrar metas de preço e tempo e identificar quando o mercado está à frente ou atrás do alvo. Gann Swing Charts pode ser criado para a tendência menor ou a tendência principal. Alguns analistas preferem as perspectivas de tendência menor, intermediária e principal. Para este artigo vamos usar a tabela de swing de 2 barras como nosso principal indicador de tendência. Um gráfico de balanço de 2 barras mede as oscilações somente depois que o mercado fez duas altas consecutivas mais altas ou duas baixas mais baixas consecutivas. Uma carta de swing menor ou de 1 bar seguiria os balanços de um dia do mercado. Antes de aprendermos como construir o gráfico de swing de 2 barras, vamos ver alguns dos benefícios que ele tem sobre um gráfico de swing menor. 1. As principais oportunidades de gráficos de tendências ocorrem com menor freqüência do que as oportunidades de tendências menores. Isso mantém o custo de negociação a um mínimo. 2. Negociação com menor freqüência do que o indicador de tendência menor faz com que o comerciante menos probabilidade de ser whipsawed e também torna a possibilidade de uma longa série de perdas menos provável. 3. As principais oportunidades de negociação de tendências se desenvolvem de forma mais lenta e previsível do que as oportunidades de tendências menores. Isso dá ao comerciante tempo para assistir a formação e fazer ajustes quando necessário. 4. Embora a mesma técnica é necessária para criar o gráfico de tendência principal, eo gráfico de tendência menor, a quantidade de tempo dedicado pode ser menos especialmente se o mercado está em uma tendência de alta acentuada ou tendência de baixa. 5. A exaustão mental causada por mudança freqüente de direção, overtrading, e tendo uma série de perdas não é tão comum para o comerciante de tendência principal como é para o comerciante de tendência menor. O gráfico de tendências principal pode ser usado para identificar as principais tendências tops e bottoms para qualquer período de tempo. A fim de evitar confusão sobre se estamos falando exclusivamente das tabelas mensais, semanais, diárias ou intraday, chamamos cada período de negociação de um bar. O principal gráfico de evolução de tendência, ou gráfico de 2 barras, segue os movimentos de 2 barras do mercado. A partir de um preço baixo cada vez que o mercado faz um maior-alta do que a barra anterior por dois períodos de tempo consecutivos, uma linha de tendência principal move-se a partir do baixo duas barras de volta para a nova alta. Esta ação faz com que o preço baixo de duas barras de volta um fundo principal. A partir de um preço elevado cada vez que o mercado faz uma menor-baixa do que a barra anterior por dois períodos de tempo consecutivos, uma linha de tendência principal se move para baixo a partir do alto duas barras de volta para a nova baixa. Esta ação faz o preço elevado de duas barras para trás uma parte superior principal. Uma vez que o primeiro topo principal e inferior é formado, o comerciante pode antecipar uma mudança na tendência principal. A partir do primeiro dia de negociação, se a linha de tendência principal se move para uma nova alta, isso não significa que a tendência principal tem aparecido. Por outro lado, se o primeiro movimento está para baixo, isso não significa que a tendência principal está para baixo. A única maneira para que a tendência principal vire acima é cruzar um alto principal, ea única maneira para que a tendência principal abaixe é cruzar um fundo principal. Além disso, se a principal tendência é para cima eo mercado faz um principal balançar para baixo que não tira o fundo do balanço principal anterior, esta é uma correção. Se a tendência principal é para baixo eo mercado faz um balanço principal para cima que não tira o principal anterior swing top, esta é também uma correção. Um mercado é composto de dois tipos de movimentos para cima e para baixo. A tabela de swing principal chamar a atenção para estes tipos de movimentos, identificando tendências até move e corrigir movimentos, bem como a tendência para baixo move e corrigir para baixo move. Em resumo, ao implementar a tabela principal de oscilação, o analista está meramente seguindo os movimentos de dois para cima e para baixo do mercado. A interseção de uma linha de tendência descendente estabelecida com uma nova linha ascendente é um fundo principal de oscilação. A interseção de uma linha uptrending estabelecida com uma linha downtrending nova é uma parte superior principal do balanço. A combinação dos principais topos do balanço e dos principais fundos do balanço forma o principal gráfico de indicadores de tendência. O cruzamento de um balanço principal muda a tendência principal para cima. A penetração de um fundo de tendência principal muda a tendência principal para baixo. O mercado é composto por principais tendências de alta, principais tendências de baixa e correções de tendências principais. James A. Hyerczyk é um Conselheiro de Negociação de Mercadorias registrado na National Futures Association. O Sr. Hyerczyk tem estado ativamente envolvido nos mercados de futuros desde 1982 e trabalhou em várias capacidades de analista técnico para consultor de negociação de commodities. Usando a teoria de W. D. Gann como sua metodologia do núcleo, o Sr. Hyerczyk incorpora combinações do teste padrão, do preço e do tempo para desenvolver sua análise diária, semanal e mensal. Suas obras publicadas incluem artigos para Futures Magazine, Traders World, Revista SFO, Forex Journal e Commodity Perspectives (Commodity Research Bureau) e seu livro Pattern, Price amp Time, publicado por John Wiley amp Sons, Inc. em 1998. Full credit Para o autor e TradingMarkets para este trabalho. 14.10 Gann Swing Charts Implementado E aqui está a implementação do 2 bar Gann Swing mostrando dois exemplos, a Nifty tendência de baixa no dia 17 e os comércios no dia 18. Observe, que o short de 17 poderia ter sido levado à sua conclusão lógica em 4850 através de um comércio overnight, seguindo a lógica de tendência de baixa. O que é bom sobre Gann 2 bar Swing charts Eles permitem a entrada nas principais mudanças de tendência e ajudar a ignorar whipsaws imediato. É claro que os whipsaws não podem ser evitados, mas são significativamente reduzidos. Modificado em 2111 para incluir Bandas de Bollinger (selecionável). O Amibroker AFL incorporando este é anexado abaixo. O próximo passo será converter este AFL em um sistema de negociação. 14.12 Manhattan Swing Charts As cartas de swing de Manhattan são um substituto para os tradicionais gráficos zig zag e, pessoalmente, descobri que é mais fácil seguir tendências e descobrir novos negócios. O gráfico de swing de Manhattan é chamado assim, porque os balanços são representados por retângulos verticais, que se assemelham a scraperstowers céu, que pontilham um horizonte típico de Manhattan. Construção. Uma vez que você identificou picos e depressões, apenas traçar estes em um gráfico com cada pico representando o terraço da torre e cada vale representando o porão da torre. As linhas verticais conectam os picos e a calha. Embora não seja necessário ter um espaçamento igual entre as torres, e você pode tê-las alinhadas aos gráficos OHLC, torna-se muito fácil ver as tendências maiores, quando você tem o gráfico de Manhattan alinhado à tabela de preços atual. Eles podem ser semelhantes aos gráficos japoneses Kagi (ver próxima seção), mas são diferentes em lógica. Veja os exemplos abaixo e veja a conveniência desses gráficos. Todas as regras de swing são extremamente fáceis de aplicar e você vai entender para fazer seus próprios ajustes como mostrado para o primeiro sinal de comércio abaixo. Como gráficos PnF, estes podem filtrar o tempo e mostrar a tendência que é realmente ativo. Você pode naturalmente ver as cartas alinhadas com o tempo de OHLC e também mostrado abaixo. Este é um dos novos conhecimentos que é discutido no serviço de negociação mentored. 14.13 Gráficos de Kagi Gráficos de Kagi como Gráficos de ponto e figura usam um passo de reversão definido em incrementos de preço absolutos ou idade de preço. Em ambos os casos, desde que o movimento de preços a partir de um nível de base não reverta, mais do que o incremento de preço escolhido, uma linha vertical é elaborada para uma tendência ascendente e para baixo para uma tendência de queda com o tamanho de incremento escolhido. Uma linha de alta tendência normalmente é desenhada mais espessa do que a linha de baixa. Na reversão de preço, um passo horizontal é feito antes que o preço seja invertido na direção oposta. Por exemplo, se o incremento de preço for 4 eo preço base for 100, se o preço se mover para 109. Uma linha vertical para cima é desenhada até 108 (dois incrementos). Um outro incremento é desenhado, quando o preço se move para 112. Se o preço inverte agora para 108 ou inferior, um passo horizontal é feito e uma linha vertical desenhada para 108. Se uma linha vertical tendendo para baixo cruza uma calha anterior - passo horizontal - ou janela em Terminologia Kagi, a tendência é dito para inverter para baixo. Da mesma forma, uma linha vertical uptrending, ao cruzar um pico anterior - horizontal etapa - ou janela, a tendência é dito inverter para cima. (Veja os gráficos abaixo). Como estas também são cartas neutras no tempo, no TradeWithMe, construímos esses gráficos removendo o ruído do mercado usando dados subjacentes de ponto e figura para construir as oscilações de movimento de preços usando os princípios Gann e, em seguida, construímos os gráficos Kagi. O resultado é uma descrição incrivelmente clara da tendência. Mais informações sobre Kagi Charts são fornecidas no artigo incluído por Jayanthi Gopalakrishnan em Stocks and Commodities. Todos os direitos cabem aos editores originais. Kagi Chart AFLs são fornecidos para aqueles que fazem parte do programa de negociação mentored com TradeWithMe e também disponível como recursos com preços separados. Solicite detalhes através do formulário de contato. 14.14 Gráficos de Renko Os gráficos de Renko são semelhantes aos Gráficos de Pontos e Figuras, pois usam um tamanho de tijolo fixo para a preparação do gráfico. O cancelamento de ruído é alcançado, definindo que, enquanto o preço permanecer dentro do tamanho do tijolo do preço base (preço aqui é preço próximo), não há mudança no gráfico. Se o preço subir duas vezes e menos do que 3 tijolo tamanho, 2 tijolos serão desenhados, com cada tijolo deslocado para a direita um com o outro. Da mesma forma, quando o preço se move para baixo, tijolos são desenhados de forma semelhante. A única condição para inversão de direção que é imposta é que a reversão deve ocorrer com um movimento de preço de pelo menos o dobro do tamanho do tijolo. (De uma forma semelhante à inversão de 2 caixa na terminologia Ponto e figura). Uso de preço próximo e esta inversão assimétrica, garante que o gráfico mostra uma boa tendência da direção do mercado. As compras e as vendas são acionadas quando a direção muda. É possível aplicar outras regras, tais como retracement e supportresistances também nestes gráficos. Veja o exemplo abaixo: O gráfico acima tem um aprimoramento para mostrar a mudança de dia no próprio gráfico. O gráfico por si só não tem nenhum eixo de tempo. Amibroker AFL para a preparação de um gráfico altamente eficiente estão disponíveis para aqueles que fazem parte dos programas de negociação mentored com TradeWithMe. Ele também está disponível a um preço base. Solicite detalhes através do formulário de contato. 14.14 Combinando Ponto e Figura, Renko e Kagi Os princípios subjacentes nestes métodos aplicam princípios de oscilação em gráficos que não têm qualquer elemento de tempo. Portanto, os conceitos de reversão de preços de PnF, caixas de tamanho igual ou tijolos de Renko e tendência de Kagi podem ser combinados juntos para obter uma visão bastante simples e interessante de preço. Em sua forma básica, isso é demonstrado na figura abaixo. 14.15 Elliott Waves (Work In Progress) Esta é uma introdução apenas para ser uma introdução a Elliot Waves e links para informações mais abrangentes serão adicionados aqui. O material aqui é totalmente reconhecido para swing-trade-stocks A onda Elliot descreve o movimento de preços em uma série de motivos e fases corretivas como abaixo. A fase motriz de um ciclo de onda de Elliott consiste em cinco ondas. Você pode ver as ondas rotuladas no gráfico acima numeradas de 1 a 5. Pense na fase motriz como uma visão detalhada de uma tendência de alta. A fase corretiva é rotulada no gráfico acima como Wave A, Wave B e Wave C. Esta é a fase que corrige a tendência de alta. Nós não estamos realmente preocupados com esta fase, mas eu queria que você aprender o ciclo básico Wave One Esta onda quebra a tendência de baixa anterior e começa uma nova tendência de alta. Isso marca o início da tendência. Você quer começar a assistir a um pullback quando esta onda começa. Wave Two The pullback Agora você quer começar a procurar uma entrada usando padrões de candlestick. Isso configura o nosso cenário de First Pullback. Você está pulando a bordo no início de uma tendência de alta. Onda três A onda três de um ciclo de onda de Elliott é a mais longa e a mais forte de todas as cinco ondas É por isso que queremos entrar a bordo durante a onda dois (o retrocesso) à direita como a onda três está começando a se desdobrar. Quando você pode encontrar estoques que estão começando uma onda três, você quer segurar a sua posição por um período de tempo mais longo. Não tratar é em um comércio swing pouco, em vez disso, tratá-lo como um comércio de tendência. Você quer montar esta onda poderosa para a conclusão porque porque você fará a maioria de quantidade de dinheiro na menos quantidade de tempo. Ya, tenho que amar que Wave Four Esta onda é bastante decepcionante para aqueles que compraram este estoque muito tarde. O estoque move-se muito mais lento e é um sinal que a melhor parte da tendência é sobre. Wave Five Mais uma vez, esta onda é geralmente lenta e não tão dinâmica quanto a terceira onda de um ciclo de onda de Elliott. Isso também marca a última explosão de compra antes de uma nova tendência de baixa começa. Ondas A, B e C Estas ondas finalmente iniciam a tendência de baixa. Você vai notar que a onda A parece apenas um pullback regular. Não. Esta é uma armadilha de touro. Você também vai notar que a onda B doesnt obter maior do que a onda 5. Este é o primeiro pullback da tendência de baixa e onda C é a terceira onda em uma tendência de baixa. Este é o lugar onde você iria procurar oportunidades de curto. Esta é a estrutura básica de um padrão de onda Elliott. Há muito mais a teoria das ondas de Elliott. Mas alguns deles podem ficar muito complicados. Além disso, às vezes pode ser muito difícil identificar exatamente qual parte do ciclo um estoque está em uma animação em flash muito interessante em Elliot Waves por Babu Kothandaraman (ver arquivo anexado abaixo). Aqui estão mais alguns artigos de Elliott Wave que você pode gostar de ler. (A ser adicionado). Trading Rotacional: Um conceito simples e poderoso Desta vez eu quero cobrir um tópico que não tem sido coberto aqui antes: o comércio rotacional. Primeiro Ill dar-lhe alguns antecedentes de por que você deve olhar para o comércio de rotação e mais tarde vou introduzir um simples, mas poderoso sistema rotacional. A idéia básica por trás do comércio rotacional é simples: você classifica uma lista de ações ou ETFs por qualquer tipo de medida. Então você decide comprar ou vender o pior ou melhor número de ações desta lista. Você pode fazer isso assim que os novos estoques saírem do topworst cinco participações ou em um cronograma predefinido, p. Todas as semanas ou meses. Aqui estão algumas das razões pelas quais você deve olhar para o comércio rotacional: Diversificação: há momentos em que certas estratégias funcionam melhor do que outros. Não se deve colocar todos os seus ovos em uma cesta. Portanto, além de swing ou média reversão de negociação isso pode ser uma alternativa interessante. Comprar em força: Você se lembra do tempo de meados de fevereiro a meados de abril deste ano Dois meses com quase nenhum revés. Tempos bastante difíceis para a negociação swing. Sistemas de rotação comercial geralmente compram em força, portanto, aqueles que fazem bem sob essas condições. Sem dependência no timing do mercado: Estamos tão focados em encontrar a melhor entrada ou a melhor saída. Sistemas de rotação de negociação são menos sensíveis a encontrar a melhor entrada. Você monta as melhores ações, enquanto eles estão entre as melhores ações, então você muda de cavalos e ir novamente. Simples na execução: Se alternar entre as ações ou ETFs não é feito com muita freqüência, a execução de negociação pode ser bastante relaxante em comparação com algumas outras estratégias. Além disso, o custo de negociação é menos um fardo, pelo menos para os modelos de rotação infreqüentes. Fácil de desenvolver. Com o direito comercial software isso pode ser uma tarefa bastante fácil. Isso pode não ser um problema para muitos de vocês, mas certamente há pessoas que não são sofisticados desenvolvedores de software. Uma das razões pelas quais eu troquei do meu antigo software (Tradesignal) para Amibroker é a sua capacidade de configurar esses modelos muito fácil E rápido (com algumas poucas linhas apenas). Precisamos responder a algumas perguntas adiantadas: O que queremos negociar e por que eu gosto de negociar ações NASDAQ100 para essa finalidade, porque os melhores ou os piores atores geralmente mostram uma forte tendência em qualquer direção. Basta pensar em Apple, Bidu e co. Quantas ações queremos negociar? Eu escolho 5 a 10 melhores ações para o comércio. Se você tem a muitos, então você pode entrar em ações que não podem fazê-lo para o topo. Direção do comércio: Eu uso o comércio rotacional para negociações longas só. As tendências ascendentes são mais lentas (mais longas) em desenvolvimento em comparação com tendências rápidas e acentuadas para baixo. Assim, os movimentos ascendentes são mais fáceis de capturar. Como classificar as ações Tendo uma boa maneira de classificar as ações, a fim de decidir o que é fraco eo que é forte é fundamental para o sucesso de um sistema de rotação. Usando um indicador de curto prazo como RSI (2) para medir a força não é uma boa idéia, como no curto prazo muitas ações tendem a significar-reverter. Assim, o sistema entraria em força e deixaria em fraqueza (como RSI (2) ranking gotas). Então você precisa de um método que olha para além da tendência de curto prazo e é capaz de medir a força da verdadeira tendência. Agora vamos examinar os detalhes do sistema como descrito acima. Deixe-me declarar claramente que eu não comercializar o sistema conforme descrito abaixo. No entanto, eu uso o mesmo conceito e ingredientes semelhantes. Sugiro que você use o sistema como ponto de partida para sua própria pesquisa. No caso de sua plataforma de negociação atual não oferece recursos de rotação de negociação, então você deve definitivamente olhar para Amibroker. Seu somente 199. Im não associado com AmiBroker, mas eu penso que oferece o BANG grande para o ERRO. Um dos princípios básicos do comércio de rotação: você monta as melhores ações, enquanto eles estão entre as melhores ações, então você muda de cavalos e ir novamente. Para que isso aconteça, eu quero encontrar as ações de tendências mais fortes como eles prometem continuar a ir por algum tempo. Minha maneira preferida de medir a força da tendência é TSI. Então eu classificar os estoques de acordo com seu valor TSI (TSI valor mais alto na parte superior). Deixe-me dar-lhe alguns antecedentes sobre como eu realizei o teste. Eu olhei hoje Nasdaq 100 estoques. Primeiro ano de negociação é 2001. Eu não quero os tempos de bolha para ser incluído nos resultados do meu teste. Nenhuma comissão. Eu pego os 5 melhores estoques e atribuir 20 de patrimônio líquido. Já o resultado é muito bom dado o fato de que o princípio é extremamente simples e som. Cerca de 32 CAGR, média alta vencendo comércio, bem como quase 55 vencedores. No entanto, o sistema tem um problema: quase 60 MaxDD (max. Draw down). Emocionalmente que será muito difícil de comércio O que você não vê um dos momentos mais rentáveis do sistema é certo após esta grave tração para baixo. Eu não tenho certeza que eu poderia trocar este Então, quer você hedge, e. Pelo shorting o índice, ou você adiciona um componente do sincronismo a seu sistema giratório. Eu faço ambos, dependendo do estado do mercado. Evitando graves downs draw Mas vamos olhar para adicionar um componente de tempo para o sistema. Eu só troco o sistema em momentos em que o índice está acima dos 200 MA ou 30 MA. Geralmente estes abaixos severos acontecem abaixo da média de 200 MA ea segunda média de 30 MA me ajudará a entrar quando a recuperação acontecer. Assim, esta pequena mudança vai melhorar o desempenho significativamente, tornando muito mais fácil para o comércio. Eu sei que isso é parcialmente contra a filosofia de troca rotacional (estar sempre no mercado e evitar timing de mercado), então você precisa descobrir o seu próprio nível de tolerância ao risco. Frequência de negócios Atualmente, o sistema produz 585 negócios em cerca de 10 anos. Não é muito. Portanto, o custo de negociação não deve ser um problema. De uma conveniência, bem como ponto de vista emocional do sistema pode ser melhorada. TSI não é um indicador em rápida mudança, mas fora dos 585 comércios há cerca de 120 comércios com uma duração de apenas 2 bares. Isso indica que o ranking muda freqüentemente e, portanto, produz esses negócios evitáveis. Por isso, sugiro que você execute os comércios apenas uma vez por semana. Então escolha um dia da semana que é mais conveniente para você. Eu escolhi terça-feira para este teste, porém todos os outros dias úteis produzem bons resultados semelhantes. Como você vê, as métricas de desempenho permanecem aproximadamente o mesmo enquanto o número de negócios foi significativamente reduzido. O sistema apresentado tem um desempenho decente de 37 por ano, enquanto seu emocionalmente possível para o comércio. Dá-lhe um bom ponto de partida para o seu próprio sistema de rotação. No entanto, mais importante do que o sistema que eu apresentei é o fato de que você deve olhar para diversificar suas estratégias de negociação por causa das razões que eu esbocei no início deste artigo. SetOption (8220MaxOpenLong8221,5) SetOption (8220MaxOpenPositions8221,5) SetPositionSize (20, spsPercentOfEquity) SetOff (8220MaxOpenLong8221,0) SetOption (8220MaxOpenLong8221,0) SetOption (8220MaxOpenLong8221,5) SetOption (8220MaxOpenLong8221,5) SetOption (8220MaxOpenLong8221,5) SetBacktestMode BacktestRotational) EnableRotationalTrading () idx Estrangeiro (8220QQQQ8221,8221Close8221) score TSI () Pontuação IIf (idxgtMA (idx, 200) OU idxgtMA (idx, 30), pontuação, 0) PositionScore IIf (Ano) gt2001 AND DayOfWeek () Score, scoreNoRotate) System Trader Success Contributor Os autores contribuintes são participantes ativos nos mercados financeiros e totalmente envolvidos em análise técnica ou quantitativa. 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